SFS 2007:570 Lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar

Bank- och finansmarknadsrätt

Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag / SFS 2007:570 Lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar

070570.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css">       </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> 1 Svensk f�rfattningssamling Lag om �ndring i lagen (2006:1371) om kapitalt�ckning och stora exponeringar; utf�rdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 f�reskrivs att 1 kap. 3 och 10 ��, 2 kap. 2, 8 och 9 ��, 4 kap. 8 �, 5 kap. 3 �, 6 kap. 4 och 7 �� samt 9 kap. 5 � lagen (2006:1371) om kapitalt�ckning och stora exponeringar skall ha f�ljande ly- delse. 1 kap. 3 � I denna lag betyder 1. anknutet f�retag : ett svenskt eller utl�ndskt f�retag vars huvudsakliga verksamhet best�r i att �ga eller f�rvalta fast egendom, tillhandah�lla data- tj�nster eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den huvudsakliga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, v�rdepappersbolag, institut f�r elektroniska pengar eller motsvarande utl�ndska f�retag, 2. beh�rig myndighet : Finansinspektionen eller en annan myndighet inom EES som ut�var tillsyn �ver institut, institut f�r elektroniska pengar eller motsvarande utl�ndska f�retag, 3. EES : Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det, 4. exponeringar : poster som redovisas som tillg�ng i balansr�kningen, de- rivatavtal som redovisas som skulder eller �taganden utanf�r balansr�k- ningen, 5. finansiellt holdingf�retag : ett finansiellt institut som inte �r ett blandat finansiellt holdingf�retag enligt 1 kap. 3 � 3 lagen (2006:531) om s�rskild tillsyn �ver finansiella konglomerat och a) som har minst ett dotterf�retag som �r kreditinstitut, v�rdepappersbo- lag, institut f�r elektroniska pengar eller motsvarande utl�ndskt f�retag, och b) vars dotterf�retag uteslutande eller huvudsakligen utg�rs av s�dana f�- retag som avses i a eller finansiella institut, 6. finansiellt institut : ett svenskt eller utl�ndskt f�retag som inte �r kredit- institut, v�rdepappersbolag, institut f�r elektroniska pengar eller motsva- rande utl�ndskt f�retag och vars huvudsakliga verksamhet �r att a) f�rv�rva eller inneha aktier eller andelar, b) driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 � andra stycket 210 och 12 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse, utan att vara tillst�ndspliktigt enligt 2 kap. 1 � samma lag, eller 1 Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211. SFS 2007:570 Utkom fr�n trycket den 27 juni 2007 </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> 2 SFS 2007:570 c) driva v�rdepappersr�relse utan att vara tillst�ndspliktigt enligt 2 kap. 1 � lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden, 7. finansiellt instrument : ett avtal som ger upphov till en finansiell tillg�ng f�r en part samtidigt som en annan part f�r en finansiell skuld eller utf�rdar ett egetkapitalinstrument, 8. finansiellt moderholdingf�retag inom EES : ett inom EES etablerat fi- nansiellt holdingf�retag, som inte �r dotterf�retag till ett institut eller ett motsvarande utl�ndskt f�retag som auktoriserats inom EES eller till ett annat finansiellt holdingf�retag som �r etablerat inom EES, 9. holdingf�retag med blandad verksamhet : ett svenskt eller utl�ndskt moderf�retag som inte �r kreditinstitut, v�rdepappersbolag, institut f�r elek- troniska pengar, motsvarande utl�ndskt f�retag, finansiellt holdingf�retag eller ett blandat finansiellt holdingf�retag enligt 1 kap. 3 � 3 lagen om s�r- skild tillsyn �ver finansiella konglomerat, men som har minst ett dotterf�re- tag som �r kreditinstitut, v�rdepappersbolag, institut f�r elektroniska pengar eller motsvarande utl�ndskt f�retag, 10. institut: kreditinstitut och v�rdepappersbolag, 11. kapitalkravsdirektivet : Europaparlamentets och r�dets direktiv 2006/ 49/EG av den 14 juni 2006 om kapitalkrav f�r v�rdepappersf�retag och kre- ditinstitut (omarbetning) 2 , 12. kreditinstitut : bank, kreditmarknadsf�retag och Svenska skeppshypo- tekskassan, 13. kreditinstitutsdirektivet : Europaparlamentets och r�dets direktiv 2006/ 48/EG av den 14 juni 2006 om r�tten att starta och driva verksamhet i kredit- institut (omarbetning) 3 , 14. moderinstitut inom EES : ett institut eller motsvarande utl�ndskt f�re- tag som auktoriserats inom EES och som a) har ett institut, ett finansiellt institut eller ett motsvarande utl�ndskt f�- retag som dotterf�retag eller som har ett �garintresse i ett s�dant f�retag, och b) inte �r dotterf�retag till ett annat institut eller ett motsvarande utl�ndskt f�retag som auktoriserats inom EES eller till ett finansiellt holdingf�retag som �r etablerat inom EES, 15. operativa risker : risker f�r f�rluster till f�ljd av inte �ndam�lsenliga eller inte fungerande interna f�rfaranden eller system eller p� grund av m�nskliga fel eller yttre h�ndelser, samt r�ttsliga risker, 16. riskvikt : en procentsats som beskriver en riskniv� hos en exponering, 17. v�rdepapperisering : en transaktion eller ett program varigenom den kreditrisk som �r f�renad med en exponering eller en grupp exponeringar delas upp i delar, och som har f�ljande egenskaper: a) betalningarna inom ramen f�r transaktionen eller programmet �r bero- ende av utvecklingen av exponeringen eller gruppen av exponeringar, och b) prioriteringen av delarna avg�r hur f�rluster f�rdelas under den tid transaktionen eller programmet p�g�r, 18. v�rdepappersbolag : ett svenskt aktiebolag som har f�tt tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse enligt lagen om v�rdepappersmarknaden. 2 EUT L 177, 30.6.2006, s. 201 (Celex 32006L0049). 3 EUT L 177, 30.6.2006, s. 1 (Celex 32006L0048). </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> 3 SFS 2007:570 10 � Ett institut skall fastst�lla vilka positioner som skall ing� i handels- lagret enligt 7 och 9 ��. F�r de positioner som innehas i handelssyfte skall instituten ha en handelsstrategi samt kunna styra handeln med positionerna och �vervaka positionerna mot handelsstrategin. Institutet skall f�r dessa �n- dam�l ha l�mpliga metoder samt de skriftliga riktlinjer och instruktioner som beh�vs. Av 6 kap. 2 � lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse och 8 kap. 4 � lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden framg�r att insti- tuten skall kunna hantera de risker som f�ljer med verksamheten i handels- lagret. 2 kap. 2 � Finansinspektionen skall besluta att ett institut skall ha en viss minsta storlek p� sin kapitalbas som �r st�rre �n vad som kr�vs enligt 1 � f�rsta stycket 1, om 1. institutet inte uppfyller n�got av kraven i 6 kap. 13, 4 a, 4 b och 5 �� lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse eller 8 kap. 38 �� la- gen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden, och 2. det inte �r troligt att n�gon annan �tg�rd �r tillr�cklig f�r att f� institutet att r�tta till bristerna inom rimlig tid. F�rsta stycket skall inte till�mpas, om �vertr�delsen �r s� allvarlig att verksamhetstillst�ndet i st�llet skall �terkallas. 8 � Ett v�rdepappersbolag f�r, efter tillst�nd av Finansinspektionen, be- r�kna kapitalkravet f�r operativa risker enligt andra stycket om det tillh�r n�gon av f�ljande kategorier: 1. V�rdepappersbolag som handlar med finansiella instrument f�r egen r�kning bara i syfte att a) utf�ra en order f�r kunds r�kning, eller b) f� tilltr�de till system f�r clearing och avveckling eller en erk�nd b�rs n�r de upptr�der som ombud eller utf�r kundorder. 2. V�rdepappersbolag a) som inte innehar kunders pengar eller v�rdepapper, b) som enbart handlar med finansiella instrument f�r egen r�kning, c) som inte har n�gra externa kunder, och d) f�r vilkas transaktioner ansvaret f�r genomf�randet och avvecklingen ligger hos en clearingorganisation och garanteras av samma clearingorgani- sation. Kapitalkravet f�r operativa risker skall motsvara minst 25 procent av v�r- depappersbolagets fasta omkostnader ber�knade enligt 10 �. 9 � Ett v�rdepappersbolag som inte har tillst�nd enligt 2 kap. 1 � 3 eller 6 lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden, f�r i st�llet f�r det som anges i 1 � f�rsta stycket 1 ha en kapitalbas som motsvarar det st�rsta av 1. summan av kapitalkraven f�r kreditrisker och marknadsrisker ber�k- nade enligt 36 �� och det s�rskilda kapitalkravet enligt 7 kap. 8 �, och 2. 25 procent av bolagets fasta omkostnader ber�knade enligt 10 �. </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> 4 SFS 2007:570 4 kap. 8 � Tillst�nd f�r ett institut att anv�nda en internmetod skall ges om f�rut- s�ttningarna i 9 � �r uppfyllda och om 1. institutet har ett f�r �ndam�let l�mpligt utformat riskhanteringssystem f�r kreditrisker som uppfyller kraven i 6 kap. 2 och 5 �� lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse samt 8 kap. 4 och 8 �� lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden, 2. institutets riskklassificeringssystem �r tillf�rlitligt och tillr�ckligt inte- grerat med institutets �vriga verksamhet, och 3. institutet dokumenterar sitt riskklassificeringssystem och motiven f�r dess utformning. Om ett moderinstitut inom EES och dess dotterf�retag eller ett finansiellt moderholdingf�retag inom EES och dess dotterf�retag anv�nder internmeto- den enhetligt, f�r f�retagen i den omfattning som framg�r av f�reskrifter meddelade med st�d av 13 kap. 1 � 13 betraktas som en enhet vid bed�m- ningen av om kraven i f�rsta stycket �r uppfyllda. 5 kap. 3 � Ett institut f�r, efter tillst�nd av Finansinspektionen, anv�nda egna riskber�kningsmodeller f�r att ber�kna kapitalkraven f�r positionsrisker, va- lutakursrisker och r�varurisker. Tillst�nd skall ges om institutet 1. har ett f�r �ndam�let l�mpligt utformat riskhanteringssystem f�r mark- nadsrisker som uppfyller kraven i 6 kap. 2 och 5 �� lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse samt 8 kap. 4 och 8 �� lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden, 2. anv�nder en riskber�kningsmodell som ger en tillf�rlitlig bild av mark- nadsriskernas storlek och som �r tillr�ckligt integrerad med institutets �vriga verksamhet, och 3. dokumenterar sin riskber�kningsmodell och motiven f�r dess utform- ning. 6 kap. 4 � Ett institut som anv�nder schablonmetoden f�r operativa risker skall 1. med st�d av skriftliga riktlinjer och instruktioner som ses �ver regel- bundet f�rdela r�relseint�kterna, eller det ber�kningsunderlag som motsva- rar r�relseint�kterna, mellan olika aff�rsomr�den p� ett l�mpligt s�tt, och 2. ha ett f�r �ndam�let l�mpligt utformat riskhanteringssystem f�r opera- tiva risker som uppfyller kraven i 6 kap. 2 och 5 �� lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse samt 8 kap. 4 och 8 �� lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden. 7 � Tillst�nd att anv�nda internm�tningsmetoden skall ges, om 1. institutet har ett f�r �ndam�let l�mpligt utformat riskhanteringssystem f�r operativa risker som uppfyller kraven i 6 kap. 2 och 5 �� lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse samt 8 kap. 4 och 8 �� lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden, och </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> 5 SFS 2007:570 2. institutets riskm�tningssystem �r tillf�rlitligt och tillr�ckligt integrerat med institutets �vriga verksamhet. Om ett moderinstitut inom EES och dess dotterf�retag eller ett finansiellt moderholdingf�retag inom EES och dess dotterf�retag anv�nder en intern- m�tningsmetod enhetligt, f�r f�retagen i den omfattning som framg�r av f�- reskrifter meddelade med st�d av 13 kap. 1 � 26 betraktas som en enhet vid bed�mningen av om kraven i f�rsta stycket �r uppfyllda. 9 kap. 5 � Det ansvariga institutet enligt 3 � skall se till att den finansiella f�re- tagsgruppen sammantaget uppfyller kraven i 1. 2 kap. 17 �� om kapitalkrav, 2. 7 kap. om stora exponeringar, 3. 7 kap. 911 �� lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse om ett kreditinstituts innehav av aktier och andelar i f�retag, om ett kreditinstitut ing�r i gruppen, 4. 7 kap. 7 � lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden om ett v�rde- pappersbolags kvalificerade innehav av aktier eller andelar i f�retag med an- nan verksamhet �n finansiell verksamhet, om ett v�rdepappersbolag som har tillst�nd att bedriva verksamhet som avses i 2 kap. 2 � f�rsta stycket 2 och 8 samma lag ing�r i gruppen, och 5. 6 kap. 1 � och 2 � andra stycket lagen om bank- och finansieringsr�- relse eller 8 kap. 3 � och 4 � andra stycket lagen om v�rdepappersmarkna- den om soliditet och riskhantering. En finansiell f�retagsgrupp skall uppfylla kraven i 6 kap. 2 � f�rsta stycket och 3 � lagen om bank- och finansieringsr�relse samt 8 kap. 4 � f�r- sta stycket och 5 � lagen om v�rdepappersmarknaden om riskhantering och genomlysning. Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2007. P� regeringens v�gnar ANDERS BORG Mats Walberg (Finansdepartementet) </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00 Elanders, V�llingby 2007 </div> </div>

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2006:1371) om kapitalt�ckning
och stora exponeringar;

utf�rdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

f�reskrivs att 1 kap. 3 och 10 ��, 2 kap. 2, 8 och

9 ��, 4 kap. 8 �, 5 kap. 3 �, 6 kap. 4 och 7 �� samt 9 kap. 5 � lagen
(2006:1371) om kapitalt�ckning och stora exponeringar skall ha f�ljande ly-
delse.

1 kap.

3 �

I denna lag betyder

anknutet f�retag

: ett svenskt eller utl�ndskt f�retag vars huvudsakliga

verksamhet best�r i att �ga eller f�rvalta fast egendom, tillhandah�lla data-
tj�nster eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den
huvudsakliga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, v�rdepappersbolag,
institut f�r elektroniska pengar eller motsvarande utl�ndska f�retag,

beh�rig myndighet

: Finansinspektionen eller en annan myndighet inom

EES som ut�var tillsyn �ver institut, institut f�r elektroniska pengar eller
motsvarande utl�ndska f�retag,

EES

: Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det,

exponeringar

: poster som redovisas som tillg�ng i balansr�kningen, de-

rivatavtal som redovisas som skulder eller �taganden utanf�r balansr�k-
ningen,

finansiellt holdingf�retag

: ett finansiellt institut som inte �r ett blandat

finansiellt holdingf�retag enligt 1 kap. 3 � 3 lagen (2006:531) om s�rskild
tillsyn �ver finansiella konglomerat och

a) som har minst ett dotterf�retag som �r kreditinstitut, v�rdepappersbo-

lag, institut f�r elektroniska pengar eller motsvarande utl�ndskt f�retag, och

b) vars dotterf�retag uteslutande eller huvudsakligen utg�rs av s�dana f�-

retag som avses i a eller finansiella institut,

finansiellt institut

: ett svenskt eller utl�ndskt f�retag som inte �r kredit-

institut, v�rdepappersbolag, institut f�r elektroniska pengar eller motsva-
rande utl�ndskt f�retag och vars huvudsakliga verksamhet �r att

a) f�rv�rva eller inneha aktier eller andelar,
b) driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 � andra

stycket 210 och 12 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse,
utan att vara tillst�ndspliktigt enligt 2 kap. 1 � samma lag, eller

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

SFS 2007:570

Utkom fr�n trycket
den 27 juni 2007

SFS 2007:570

c) driva v�rdepappersr�relse utan att vara tillst�ndspliktigt enligt 2 kap.

1 � lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden,

finansiellt instrument

: ett avtal som ger upphov till en finansiell tillg�ng

f�r en part samtidigt som en annan part f�r en finansiell skuld eller utf�rdar
ett egetkapitalinstrument,

finansiellt moderholdingf�retag inom EES

: ett inom EES etablerat fi-

nansiellt holdingf�retag, som inte �r dotterf�retag till ett institut eller ett
motsvarande utl�ndskt f�retag som auktoriserats inom EES eller till ett annat
finansiellt holdingf�retag som �r etablerat inom EES,

holdingf�retag med blandad verksamhet

: ett svenskt eller utl�ndskt

moderf�retag som inte �r kreditinstitut, v�rdepappersbolag, institut f�r elek-
troniska pengar, motsvarande utl�ndskt f�retag, finansiellt holdingf�retag
eller ett blandat finansiellt holdingf�retag enligt 1 kap. 3 � 3 lagen om s�r-
skild tillsyn �ver finansiella konglomerat, men som har minst ett dotterf�re-
tag som �r kreditinstitut, v�rdepappersbolag, institut f�r elektroniska pengar
eller motsvarande utl�ndskt f�retag,

10.

institut:

kreditinstitut och v�rdepappersbolag,

11.

kapitalkravsdirektivet

: Europaparlamentets och r�dets direktiv 2006/

49/EG av den 14 juni 2006 om kapitalkrav f�r v�rdepappersf�retag och kre-
ditinstitut (omarbetning)

12.

kreditinstitut

: bank, kreditmarknadsf�retag och Svenska skeppshypo-

tekskassan,

13.

kreditinstitutsdirektivet

: Europaparlamentets och r�dets direktiv 2006/

48/EG av den 14 juni 2006 om r�tten att starta och driva verksamhet i kredit-
institut (omarbetning)

14.

moderinstitut inom EES

: ett institut eller motsvarande utl�ndskt f�re-

tag som auktoriserats inom EES och som

a) har ett institut, ett finansiellt institut eller ett motsvarande utl�ndskt f�-

retag som dotterf�retag eller som har ett �garintresse i ett s�dant f�retag, och

b) inte �r dotterf�retag till ett annat institut eller ett motsvarande utl�ndskt

f�retag som auktoriserats inom EES eller till ett finansiellt holdingf�retag
som �r etablerat inom EES,

15.

operativa risker

: risker f�r f�rluster till f�ljd av inte �ndam�lsenliga

eller inte fungerande interna f�rfaranden eller system eller p� grund av
m�nskliga fel eller yttre h�ndelser, samt r�ttsliga risker,

16.

riskvikt

: en procentsats som beskriver en riskniv� hos en exponering,

17.

v�rdepapperisering

: en transaktion eller ett program varigenom den

kreditrisk som �r f�renad med en exponering eller en grupp exponeringar
delas upp i delar, och som har f�ljande egenskaper:

a) betalningarna inom ramen f�r transaktionen eller programmet �r bero-

ende av utvecklingen av exponeringen eller gruppen av exponeringar, och

b) prioriteringen av delarna avg�r hur f�rluster f�rdelas under den tid

transaktionen eller programmet p�g�r,

18.

v�rdepappersbolag

: ett svenskt aktiebolag som har f�tt tillst�nd att

driva v�rdepappersr�relse enligt lagen om v�rdepappersmarknaden.

EUT L 177, 30.6.2006, s. 201 (Celex 32006L0049).

EUT L 177, 30.6.2006, s. 1 (Celex 32006L0048).

SFS 2007:570

10 �

Ett institut skall fastst�lla vilka positioner som skall ing� i handels-

lagret enligt 7 och 9 ��. F�r de positioner som innehas i handelssyfte skall
instituten ha en handelsstrategi samt kunna styra handeln med positionerna
och �vervaka positionerna mot handelsstrategin. Institutet skall f�r dessa �n-
dam�l ha l�mpliga metoder samt de skriftliga riktlinjer och instruktioner
som beh�vs.

Av 6 kap. 2 � lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse och

8 kap. 4 � lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden framg�r att insti-
tuten skall kunna hantera de risker som f�ljer med verksamheten i handels-
lagret.

2 kap.

2 �

Finansinspektionen skall besluta att ett institut skall ha en viss minsta

storlek p� sin kapitalbas som �r st�rre �n vad som kr�vs enligt 1 � f�rsta
stycket 1, om

1. institutet inte uppfyller n�got av kraven i 6 kap. 13, 4 a, 4 b och 5 ��

lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse eller 8 kap. 38 �� la-
gen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden, och

2. det inte �r troligt att n�gon annan �tg�rd �r tillr�cklig f�r att f� institutet

att r�tta till bristerna inom rimlig tid.

F�rsta stycket skall inte till�mpas, om �vertr�delsen �r s� allvarlig att

verksamhetstillst�ndet i st�llet skall �terkallas.

8 �

Ett v�rdepappersbolag f�r, efter tillst�nd av Finansinspektionen, be-

r�kna kapitalkravet f�r operativa risker enligt andra stycket om det tillh�r
n�gon av f�ljande kategorier:

1. V�rdepappersbolag som handlar med finansiella instrument f�r egen

r�kning bara i syfte att

a) utf�ra en order f�r kunds r�kning, eller
b) f� tilltr�de till system f�r clearing och avveckling eller en erk�nd b�rs

n�r de upptr�der som ombud eller utf�r kundorder.

2. V�rdepappersbolag
a) som inte innehar kunders pengar eller v�rdepapper,
b) som enbart handlar med finansiella instrument f�r egen r�kning,
c) som inte har n�gra externa kunder, och
d) f�r vilkas transaktioner ansvaret f�r genomf�randet och avvecklingen

ligger hos en clearingorganisation och garanteras av samma clearingorgani-
sation.

Kapitalkravet f�r operativa risker skall motsvara minst 25 procent av v�r-

depappersbolagets fasta omkostnader ber�knade enligt 10 �.

9 �

Ett v�rdepappersbolag som inte har tillst�nd enligt 2 kap. 1 � 3 eller 6

lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden, f�r i st�llet f�r det som anges
i 1 � f�rsta stycket 1 ha en kapitalbas som motsvarar det st�rsta av

1. summan av kapitalkraven f�r kreditrisker och marknadsrisker ber�k-

nade enligt 36 �� och det s�rskilda kapitalkravet enligt 7 kap. 8 �, och

2. 25 procent av bolagets fasta omkostnader ber�knade enligt 10 �.

SFS 2007:570

4 kap.

8 �

Tillst�nd f�r ett institut att anv�nda en internmetod skall ges om f�rut-

s�ttningarna i 9 � �r uppfyllda och om

1. institutet har ett f�r �ndam�let l�mpligt utformat riskhanteringssystem

f�r kreditrisker som uppfyller kraven i 6 kap. 2 och 5 �� lagen (2004:297)
om bank- och finansieringsr�relse samt 8 kap. 4 och 8 �� lagen (2007:528)
om v�rdepappersmarknaden,

2. institutets riskklassificeringssystem �r tillf�rlitligt och tillr�ckligt inte-

grerat med institutets �vriga verksamhet, och

3. institutet dokumenterar sitt riskklassificeringssystem och motiven f�r

dess utformning.

Om ett moderinstitut inom EES och dess dotterf�retag eller ett finansiellt

moderholdingf�retag inom EES och dess dotterf�retag anv�nder internmeto-
den enhetligt, f�r f�retagen i den omfattning som framg�r av f�reskrifter
meddelade med st�d av 13 kap. 1 � 13 betraktas som en enhet vid bed�m-
ningen av om kraven i f�rsta stycket �r uppfyllda.

5 kap.

3 �

Ett institut f�r, efter tillst�nd av Finansinspektionen, anv�nda egna

riskber�kningsmodeller f�r att ber�kna kapitalkraven f�r positionsrisker, va-
lutakursrisker och r�varurisker. Tillst�nd skall ges om institutet

1. har ett f�r �ndam�let l�mpligt utformat riskhanteringssystem f�r mark-

nadsrisker som uppfyller kraven i 6 kap. 2 och 5 �� lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsr�relse samt 8 kap. 4 och 8 �� lagen (2007:528) om
v�rdepappersmarknaden,

2. anv�nder en riskber�kningsmodell som ger en tillf�rlitlig bild av mark-

nadsriskernas storlek och som �r tillr�ckligt integrerad med institutets �vriga
verksamhet, och

3. dokumenterar sin riskber�kningsmodell och motiven f�r dess utform-

ning.

6 kap.

4 �

Ett institut som anv�nder schablonmetoden f�r operativa risker skall

1. med st�d av skriftliga riktlinjer och instruktioner som ses �ver regel-

bundet f�rdela r�relseint�kterna, eller det ber�kningsunderlag som motsva-
rar r�relseint�kterna, mellan olika aff�rsomr�den p� ett l�mpligt s�tt, och

2. ha ett f�r �ndam�let l�mpligt utformat riskhanteringssystem f�r opera-

tiva risker som uppfyller kraven i 6 kap. 2 och 5 �� lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsr�relse samt 8 kap. 4 och 8 �� lagen (2007:528) om
v�rdepappersmarknaden.

7 �

Tillst�nd att anv�nda internm�tningsmetoden skall ges, om

1. institutet har ett f�r �ndam�let l�mpligt utformat riskhanteringssystem

f�r operativa risker som uppfyller kraven i 6 kap. 2 och 5 �� lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsr�relse samt 8 kap. 4 och 8 �� lagen
(2007:528) om v�rdepappersmarknaden, och

SFS 2007:570

2. institutets riskm�tningssystem �r tillf�rlitligt och tillr�ckligt integrerat

med institutets �vriga verksamhet.

Om ett moderinstitut inom EES och dess dotterf�retag eller ett finansiellt

moderholdingf�retag inom EES och dess dotterf�retag anv�nder en intern-
m�tningsmetod enhetligt, f�r f�retagen i den omfattning som framg�r av f�-
reskrifter meddelade med st�d av 13 kap. 1 � 26 betraktas som en enhet vid
bed�mningen av om kraven i f�rsta stycket �r uppfyllda.

9 kap.

5 �

Det ansvariga institutet enligt 3 � skall se till att den finansiella f�re-

tagsgruppen sammantaget uppfyller kraven i

1. 2 kap. 17 �� om kapitalkrav,
2. 7 kap. om stora exponeringar,
3. 7 kap. 911 �� lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse om

ett kreditinstituts innehav av aktier och andelar i f�retag, om ett kreditinstitut
ing�r i gruppen,

4. 7 kap. 7 � lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden om ett v�rde-

pappersbolags kvalificerade innehav av aktier eller andelar i f�retag med an-
nan verksamhet �n finansiell verksamhet, om ett v�rdepappersbolag som har
tillst�nd att bedriva verksamhet som avses i 2 kap. 2 � f�rsta stycket 2 och 8
samma lag ing�r i gruppen, och

5. 6 kap. 1 � och 2 � andra stycket lagen om bank- och finansieringsr�-

relse eller 8 kap. 3 � och 4 � andra stycket lagen om v�rdepappersmarkna-
den om soliditet och riskhantering.

En finansiell f�retagsgrupp skall uppfylla kraven i 6 kap. 2 � f�rsta

stycket och 3 � lagen om bank- och finansieringsr�relse samt 8 kap. 4 � f�r-
sta stycket och 5 � lagen om v�rdepappersmarknaden om riskhantering och
genomlysning.

Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2007.

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;

Viktiga lagar inom bank- och finansmarknadsrätten

Konsumentkreditlag (2010:1846)
Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Lag (2010:751) om betaltjänster
Lag (1995:1571) om insättningsgaranti
Lag (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer
Lag (2004:46) om värdepappersfonder
Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden
Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.

Tjänster

Utbildningar

Juridisk rådgivning

SFS 2007:570 Lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar

Viktiga lagar inom bank- och finansmarknadsrätten

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Om Lagboken.se